Pregunta: Un tomador de decisiones evaluó la tolerancia al riesgo en $1,210. Suponga que las preferencias de este individuo se pueden modelar con una función de utilidad exponencial. 1. Encuentra U ($ 1,000), U ($ 800), U ($ 0) y U (- $ 1,250) 2. Encuentra la UE para una inversión que tiene la siguiente distribución de pagos: a. P ($ 1,000) = 0.33 b. $800) = 0.21 C. P

Un tomador de decisiones evaluó la tolerancia al riesgo en $1,210. Suponga que las preferencias de este individuo se pueden modelar con una función de utilidad exponencial.

1. Encuentra U ($ 1,000), U ($ 800), U ($ 0) y U (- $ 1,250)

2. Encuentra la UE para una inversión que tiene la siguiente distribución de pagos:

a. P ($ 1,000) = 0.33

b. $800) = 0.21

C. P ($ 0) = 0.33

d. P(-$1,250) = 0.13

3. Encuentra el CE exacto para la inversión y la prima de riesgo

4. Encuentre el CE aproximado usando el valor esperado y la varianza de los pagos

5. Otra posibilidad de inversión tiene un valor esperado de $2400 y una desviación estándar de $300. Encuentre el CE aproximado para esta inversión.