Pregunta: Volusia, Inc. es una empresa exportadora con sede en EE. UU. que espera recibir pagos denominados en euros y dólares canadienses en un mes. Con base en las tasas al contado de hoy, el valor en dólares de los fondos que se recibirán se estima en $500,000 para los euros y $300,000 para los dólares canadienses. Según los datos de los últimos cincuenta meses,

Volusia, Inc. es una empresa exportadora con sede en EE. UU. que espera recibir pagos denominados en euros y dólares canadienses en un mes. Con base en las tasas al contado de hoy, el valor en dólares de los fondos que se recibirán se estima en $500,000 para los euros y $300,000 para los dólares canadienses. Según los datos de los últimos cincuenta meses, Volusia estima que la desviación estándar de los cambios porcentuales mensuales es del 8 por ciento para el euro y del 3 por ciento para el dólar canadiense. El coeficiente de correlación entre el euro y el dólar canadiense es 0,30. Suponiendo un cambio porcentual esperado de 0 por ciento para cada moneda durante el próximo mes, ¿cuál es la pérdida máxima de la cartera de monedas en un mes? Use un nivel de confianza del 95 por ciento y suponga que los cambios porcentuales mensuales para cada moneda se distribuyen normalmente