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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Usted está construyendo una cartera de inversiones de cuatro (4) acciones diferentes. Sin embargo, usted está considerando dos posibles distribuciones de pesos o proporciones: Activo Beta Primer Portafolio Segundo
Usted está construyendo una cartera de inversiones de cuatro (4) acciones diferentes. Sin embargo, usted está considerando dos posibles distribuciones de pesos o proporciones:
Activo
Beta
Primer Portafolio
Segundo Portafolio
A
2.5
10%
40%
B
1.0
10%
40%
C
0.5
40%
10%
D
-1.5
40%
10%
a. ¿Cuál es la beta de cada portafolio? (10 puntos)
b. ¿Cuál portafolio es más riesgoso? (5 puntos)
c. Si la tasa libre de riesgo es 4% y la prima por riesgo de mercado 5%, ¿qué tasa de retorno usted esperaría de cada uno de los portafolios? (10 puntos)
Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaLa beta sera el promedio ponderado de las betas de cada activo
Paso 2
DesbloqueaRespuestaDesbloquea
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