Pregunta: Una institución financiera acaba de vender 1.000 opciones de compra europeas a siete meses sobre el yen japonés. Supongamos que el tipo de cambio al contado es de 0.80 centavos por yen, el precio de ejercicio es de 0.81 centavos por yen, la tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos es del 8% anual y la tasa de interés libre de riesgo en Japón es del

Una institución financiera acaba de vender 1.000 opciones de compra europeas a siete meses sobre el yen japonés. Supongamos que el tipo de cambio al contado es de 0.80 centavos por yen, el precio de ejercicio es de 0.81 centavos por yen, la tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos es del $8\%$ anual y la tasa de interés libre de riesgo en Japón es del $5\%$ anual, y la volatilldad del yen es del $15\%$ anual. Calcule el delta, gamma, vega, theta y tho de la posición de la institución financlera. Interpreta cada número de acuerdo a la sensibilidad que refleja.