Pregunta: Una administradora de fondos de pensión está considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del Tesoro que rinde una tasa segura de 5.5%. Las distribuciones de probabilidad de los fondos riesgosos son:

Una administradora de fondos de pensión está considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del Tesoro que rinde una tasa segura de 5.5%. Las distribuciones de probabilidad de los fondos riesgosos son:

La correlación entre los rendimientos del fondo es de 0,15.

a. ¿Cuáles serían las proporciones de inversión de su cartera si estuviera limitado solo a los fondos de acciones y bonos y la cartera tiene que producir un rendimiento esperado del 12%?

b. Calcule la desviación estándar de la cartera que arroja un rendimiento esperado del 12%. (No redondee los cálculos intermedios. Redondee su respuesta a 2 decimales).

Desviación Estándar %