Pregunta: Un inversor puede diseñar una cartera de riesgo basada en dos acciones, A y B. La desviación estándar del rendimiento de la acción A es del 24 %, mientras que la desviación estándar de la acción B es del 14 %. El coeficiente de correlación entre el rendimiento de A y B es 0,35. El rendimiento esperado de la acción A es del 25%, mientras que la acción B es

Un inversor puede diseñar una cartera de riesgo basada en dos acciones, A y B. La desviación estándar del rendimiento de la acción A es del 24 %, mientras que la desviación estándar de la acción B es del 14 %. El coeficiente de correlación entre el rendimiento de A y B es 0,35. El rendimiento esperado de la acción A es del 25%, mientras que la acción B es del 11%. La proporción de la cartera de varianza mínima que se invertiría en la acción B es __________.