Pregunta: Sea yt una caminata aleatoria del tipo yt=yt-1+εt. Se sabe que no es unproceso estacionario. Verifique lo que ocurre al intentar pronosticar los valores (y)t+1,(y)t+2,...,(y)t+h mediante la metodología de Box-Jenkins (es decir, a través de esperanzas condicionales) y obtenga la varianza del error de pronósticoet=yt-(y)t.

Sea $y_t$ una caminata aleatoria del tipo $y_t=y_{t-1}+{\epsilon }_t.$ Se sabe que no es un

proceso estacionario. Verifique lo que ocurre al intentar pronosticar los valores $(y{)}_{t+1},(y{)}_{t+2},...,(y{)}_{t+h}$ mediante la metodolog$í$a de Box$-$Jenkins $($es decir, a trav$é$s de esperanzas condicionales$)$ y obtenga la varianza del error de pron$ó$stico

$e_t=y_t-(y{)}_t.$