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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Sea Y 1 ,Y 2 ,...Y n una muestra aleatoria de la función de densidad de probabilidad: f(y/θ)={ θy θ−1 , 0< y <1, θ>0 { 0, en otro lugar a) Demuestre que (θhat) n =Ybar es un estimador insesgado para g(θ)≡θ/(θ+1) b) Encuentra la varianza de (θhat) n . c) Demuestre que (θhat) n es un estimador consistente para g(θ)≡θ/(θ+1)
Sea Y 1 ,Y 2 ,...Y n una muestra aleatoria de la función de densidad de probabilidad:
f(y/θ)={ θy θ−1 , 0< y <1, θ>0
{ 0, en otro lugar
a) Demuestre que (θhat) n =Ybar es un estimador insesgado para g(θ)≡θ/(θ+1)
b) Encuentra la varianza de (θhat) n .
c) Demuestre que (θhat) n es un estimador consistente para g(θ)≡θ/(θ+1)
Hay 3 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaExplanation:Desarrollo del item (a)
Para demostrar que
DesbloqueaPaso 3DesbloqueaRespuestaDesbloquea
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