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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Quiere evaluar tres fondos mutuos utilizando la medida de Jensen para la evaluación del desempeño. El rendimiento libre de riesgo durante el período de la muestra es del 6% y el rendimiento promedio de la cartera de mercado es del 18%. A continuación se detallan los rendimientos promedio, las desviaciones estándar y las betas de los tres fondos. Retorno
Quiere evaluar tres fondos mutuos utilizando la medida de Jensen para la evaluación del desempeño. El rendimiento libre de riesgo durante el período de la muestra es del 6% y el rendimiento promedio de la cartera de mercado es del 18%. A continuación se detallan los rendimientos promedio, las desviaciones estándar y las betas de los tres fondos.
Retorno promedio Desviación estándar residual Beta Fondo A 17.6 % 10 % 1.2 Fondo B 17,5 % 20 % 1.0 Fondo C 17.4 % 30 % 0,8 El fondo con la medida de Jensen más alta es
Opción multiple
Fondo A.
Fondo B.
Fondo C.
Fondos A y B (empatados en el puesto más alto).
Fondos A y C (empatados en el puesto más alto).
- Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaPaso 2
Introducción
La medida de Jensen, o alfa de Jensen, ajusta el rendimiento al riesgo que representa la...
DesbloqueaRespuestaDesbloquea
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