Pregunta: El índice S&R se cotiza en 1,100, la tasa libre de riesgo es 5%, y eldividendo continuo del índice es 2%a) Si observáramos el precio de un forward a 6 meses de 1,120, ¿cómopodríamos explotar el arbitraje?b) Si observáramos el precio de un forward a 6 meses de 1,110, ¿cómopodríamos explotar el arbitraje?

 El $í$ndice S&R se cotiza en $1,100,$ la tasa libre de riesgo es $5\%,$ y el

dividendo continuo del $í$ndice es $2\%$

a$)$ Si observ$á$ramos el precio de un forward a $6$ meses de $1,120,¿$c$ó$mo

podr$í$amos explotar el arbitraje?

b$)$ Si observ$á$ramos el precio de un forward a $6$ meses de $1,110,¿$c$ó$mo

podr$í$amos explotar el arbitraje?