Pregunta: Después de que Susan Wong se graduara de la Universidad Estatal con un título en Investigación de Operaciones, comenzó a trabajar para una empresa de desarrollo de sistemas informáticos en el área de Washington, DC. Como estudiante de State, Susan pagaba sus gastos mensuales normales de alquiler de apartamento, comida y entretenimiento con una cuenta

Después de que Susan Wong se graduara de la Universidad Estatal con un título en Investigación de Operaciones, comenzó a trabajar para una empresa de desarrollo de sistemas informáticos en el área de Washington, DC. Como estudiante de State, Susan pagaba sus gastos mensuales normales de alquiler de apartamento, comida y entretenimiento con una cuenta bancaria abierta por sus padres. Cada mes depositarían una cantidad específica de efectivo en la cuenta de Susan. Sus padres también pagaban sus facturas de gas, teléfono y tarjetas de crédito bancarias, que les enviaban directamente a ellos. Susan nunca tuvo que preocuparse por cosas como seguros médicos, de automóvil, de vivienda y de vida; servicios públicos; licencias de conducir y de automóvil; suscripciones a revistas; etcétera. Por lo tanto, si bien estaba acostumbrada a gastar dentro de un presupuesto mensual específico en la universidad, no estaba preparada para las obligaciones mensuales irregulares que encontró una vez que consiguió un trabajo y se quedó sola.

En algunos meses, las facturas de Susan serían modestas y gastaría en consecuencia, sólo para enfrentarse al mes siguiente con una gran prima de seguro, o una factura por impuestos a la propiedad en su condominio, o una gran factura de tarjeta de crédito, o una factura por una revista. suscripción, y así sucesivamente el mes siguiente. Estos gastos inesperados darían lugar a meses en los que no podría equilibrar su cuenta corriente; tendría que pagar sus cuentas con su tarjeta de crédito bancaria y luego liquidar su deuda acumulada en cuotas, incurriendo en altos intereses. Al final de su primer año fuera de la escuela, esperaba haber ahorrado algo de dinero para comenzar un programa de inversión, pero en lugar de eso se encontró endeudada.

Frustrada por su situación, Susan decidió poner en orden su situación financiera. Primero, vendió el condominio que sus padres le habían ayudado a comprar y se mudó a un apartamento más barato. Esto le dio suficiente efectivo para saldar sus deudas pendientes y le sobraron $3,800 para comenzar el nuevo año. Luego, Susan decidió utilizar parte de la investigación operativa que había aprendido en la universidad para ayudarla a desarrollar un presupuesto. Específicamente, decidió desarrollar un modelo de programación lineal para ayudarla a decidir cuánto debería reservar cada mes en inversiones a corto plazo para satisfacer las demandas de pasivos mensuales irregulares y ahorrar algo de dinero.

Primero, Susan revisó todos sus registros financieros del año y calculó sus pasivos mensuales esperados para el año siguiente, como se muestra en la siguiente tabla:

El salario de Susan después de impuestos y beneficios es de $29,400 por año, que recibe en 12 cheques mensuales iguales que se depositan directamente en su cuenta bancaria.

Susan ha decidido que invertirá el dinero que no utilice para cumplir con sus obligaciones cada mes en vehículos de inversión a corto plazo de un mes, tres o siete meses, en lugar de simplemente dejar el dinero en un interés. -Cuenta corriente al portador. El rendimiento de las inversiones a un mes es del 6% nominal anual; en inversiones a tres meses el rendimiento es del 8% nominal anual; y en una inversión a siete meses el rendimiento es del 12% nominal anual. Como parte de su estrategia de inversión, cada vez que vence una de las inversiones a corto plazo, utiliza el capital como parte de su presupuesto, pero transfiere cualquier interés ganado a otra inversión a largo plazo (que no considera en su proceso de presupuestación). ). Por ejemplo, si le sobran $100 en enero que invierte durante tres meses, en abril, cuando vence la inversión, usa los $100 que invirtió originalmente en su presupuesto, pero cualquier interés sobre los $100 se invierte en otra parte. (Por lo tanto, el interés no se capitaliza a lo largo del año).

Susan quiere desarrollar un modelo de programación lineal que maximice el retorno de su inversión durante el año para poder tomar ese dinero y reinvertirlo al final del año en un programa de inversión a más largo plazo. Sin embargo, no tiene que limitarse a inversiones a corto plazo que madurarán a finales de año; puede continuar invirtiendo dinero hacia fin de año en inversiones que no vencerán hasta el año siguiente. Su proceso presupuestario continuará hasta el próximo año, donde podrá sacar cualquier superávit que quede después de diciembre y reinvertirlo en un programa a largo plazo si así lo desea.

Resuelva usando LINDO. Desarrolle un modelo de programación lineal que ayude a Susan a determinar sus mejores opciones de inversión para maximizar su rendimiento. (Pista: Necesitas crear variables que representen opciones de inversión mensuales. Tu objetivo es maximizar el retorno teniendo en cuenta que el dinero invertido cada mes sobra después de pagar los gastos)