Pregunta: Blair & Rosen, Inc. (B&R) es una firma de corretaje que se especializa en carteras de inversión diseñadas para cumplir con las tolerancias de riesgo específicas de sus clientes. Un cliente que contactó a B&R la semana pasada tiene un máximo de $55,000 para invertir. El asesor de inversiones de B&R decide recomendar una cartera compuesta por dos fondos de
Blair & Rosen, Inc. (B&R) es una firma de corretaje que se especializa en carteras de inversión diseñadas para cumplir con las tolerancias de riesgo específicas de sus clientes. Un cliente que contactó a B&R la semana pasada tiene un máximo de $55,000 para invertir. El asesor de inversiones de B&R decide recomendar una cartera compuesta por dos fondos de inversión: un fondo de Internet y un fondo Blue Chip. El fondo de Internet tiene una rentabilidad anual proyectada del 11 %, mientras que el fondo Blue Chip tiene una rentabilidad anual proyectada del 7 %. El asesor de inversiones requiere que se inviertan como máximo $25,000 de los fondos del cliente en el fondo de Internet. Los servicios de B&R incluyen una calificación de riesgo para cada alternativa de inversión. El fondo Internet, que es la más riesgosa de las dos alternativas de inversión, tiene una calificación de riesgo de 6 por cada mil dólares invertidos. El fondo Blue Chip tiene una calificación de riesgo de 4 por cada mil dólares invertidos. Por ejemplo, si se invierten $10 000 en cada uno de los dos fondos de inversión, la calificación de riesgo de B&R para la cartera sería 6(10) + 4(10) = 100. Finalmente, B&R desarrolló un cuestionario para medir la tolerancia al riesgo de cada cliente. Según las respuestas, cada cliente se clasifica como inversor conservador, moderado o agresivo. Suponga que los resultados del cuestionario clasificaron al cliente actual como un inversionista moderado. B&R recomienda que un cliente que sea un inversor moderado limite su cartera a una calificación de riesgo máxima de 230.
(a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la mejor estrategia de inversión para este cliente. déjame = Inversión del fondo de Internet en miles B = Inversión del fondo Blue Chip en miles Si es necesario, redondee sus respuestas a dos decimales. (b) Cree un modelo de hoja de cálculo y resuelva el problema usando Solver. ¿Cuál es la cartera de inversión recomendada para este cliente? Fondo de Internet = ps Fondo de fichas azules = ps ¿Cuál es el rendimiento anual de la cartera? ps (C) Suponga que un segundo cliente con $55,000 para invertir ha sido clasificado como inversionista agresivo. B&R recomienda que la calificación máxima de riesgo de cartera para un inversionista agresivo sea 350. ¿Cuál es la cartera de inversión recomendada para este inversionista agresivo? Fondo de Internet = ps Fondo de fichas azules = ps Retorno anual = ps (d) Suponga que un tercer cliente con $55,000 para invertir ha sido clasificado como inversionista conservador. B&R recomienda que la calificación máxima de riesgo de la cartera para un inversionista conservador sea 170. Desarrolle la cartera de inversión recomendada para el inversionista conservador. Fondo de Internet = ps Fondo de fichas azules = ps Retorno anual = ps - Esta pregunta aún no se resolvió!¿No es lo que buscas?Envía tu pregunta a un experto en la materia.
Estudia mejor, ¡ahora en español!
Entiende todos los problemas con explicaciones al instante y pasos fáciles de aprender de la mano de expertos reales.