xt = β1 + β2t + wt, donde wt, t = 1, ..., T es ruido blanco gaussiano con varianza σ 2 w. (Esto es lo mismo que suponer que estos datos siguen los supuestos de regresión estándar). ¿Cuál es el modelo correspondiente para la serie temporal diferenciada, ∇xt? Muestre todas sus derivaciones lo más claramente posible.

Para obtener el modelo correspondiente: Para la serie temporal diferenciada grad_{x_t}, primero lo definiremos ...

Resuelto xt = β1 + β2t + wt, donde wt, t = 1, ..., T es ruido

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Pregunta: xt = β1 + β2t + wt, donde wt, t = 1, ..., T es ruido blanco gaussiano con varianza σ 2 w. (Esto es lo mismo que suponer que estos datos siguen los supuestos de regresión estándar). ¿Cuál es el modelo correspondiente para la serie temporal diferenciada, ∇xt? Muestre todas sus derivaciones lo más claramente posible.
xt = β1 + β2t + wt, donde wt, t = 1, ..., T es ruido blanco gaussiano con varianza σ 2 w.
(Esto es lo mismo que suponer que estos datos siguen los supuestos de regresión estándar).
¿Cuál es el modelo correspondiente para la serie temporal diferenciada, ∇xt? Muestre todas sus derivaciones lo más claramente posible.
Hay 3 pasos para resolver este problema.
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Para obtener el modelo correspondiente:
Para la serie temporal diferenciada $\nabla_{x_{t}}$ , primero lo definiremos ...
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