Una muestra aleatoria X1,X2, . . . ,Xn de tamaño n se toma de N(μ, σ2), donde la varianza θ = σ2 es tal que 0 < θ < ∞ y μ es un número real conocido. Demuestre que el máximo estimador de verosimilitud para θ es 6θ = (1/n) no =1 (Xi − μ)2 y que este estimador es un estimador insesgado de θ.

Una muestra aleatoria X1,X2, . . . ,Xn de tamaño n se

Pregunta: Una muestra aleatoria X1,X2, . . . ,Xn de tamaño n se toma de N(μ, σ2), donde la varianza θ = σ2 es tal que 0 < θ < ∞ y μ es un número real conocido. Demuestre que el máximo estimador de verosimilitud para θ es 6θ = (1/n) no =1 (Xi − μ)2 y que este estimador es un estimador insesgado de θ.
Una muestra aleatoria X1,X2, . . . ,Xn de tamaño
n se toma de N(μ, σ2), donde la varianza
θ = σ2 es tal que 0 < θ < ∞ y μ es
un número real conocido. Demuestre que el máximo
estimador de verosimilitud para θ es 6θ = (1/n)
no
=1 (Xi − μ)2
y que este estimador es un estimador insesgado de θ.
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