Pregunta: Un proceso de ruido blanco gaussiano de media cero con densidad espectral de potencia N0/2 pasa a través de un filtro de paso bajo ideal con ancho de banda B. A) Encuentre la autocorrelación del proceso de salidaY(t). A) Encuentre la autocorrelación del proceso de salida Y(t).A) Encuentre B) Suponiendo tau = 1/(2B) encuentre la función de densidad de

Un proceso de ruido blanco gaussiano de media cero con densidad espectral de potencia N0/2 pasa a través de un filtro de paso bajo ideal con ancho de banda B.

A) Encuentre la autocorrelación del proceso de salidaY(t). A) Encuentre la autocorrelación del proceso de salida Y(t).A) Encuentre B) Suponiendo tau = 1/(2B) encuentre la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias Y(t) e Y(t+tau). ¿Son independientes estas variables aleatorias?