Un inversionista compra bonos de $1,000 en los momentos aleatorios de un proceso de Poisson con el parámetro lambda. Si la tasa de interés es r, entonces el valor presente de una inversión comprada en el momento t es 1,000*exp(-rt). Cuál es el valor presente total esperado de los bonos comprados hasta el tiempo t.

Un inversionista compra bonos de $1,000 en los

Pregunta: Un inversionista compra bonos de $1,000 en los momentos aleatorios de un proceso de Poisson con el parámetro lambda. Si la tasa de interés es r, entonces el valor presente de una inversión comprada en el momento t es 1,000*exp(-rt). Cuál es el valor presente total esperado de los bonos comprados hasta el tiempo t.
Un inversionista compra bonos de $1,000 en los momentos aleatorios de un proceso de Poisson con el parámetro lambda. Si la tasa de interés es r, entonces el valor presente de una inversión comprada en el momento t es 1,000*exp(-rt). Cuál es el valor presente total esperado de los bonos comprados hasta el tiempo t.
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