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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Un gestor de cartera ha mantenido una cartera de gestión activa con una beta de 0,2. Durante el último año, el tipo de interés sin riesgo fue del 5% y la renta variable se comportó muy mal, proporcionando una rentabilidad del -30%. El gestor de la cartera obtuvo una rentabilidad del -10% y afirma que, dadas las circunstancias, fue buena. Discuta esta
Un gestor de cartera ha mantenido una cartera de gestión activa con una beta de 0,2. Durante el último año, el tipo de interés sin riesgo fue del 5% y la renta variable se comportó muy mal, proporcionando una rentabilidad del -30%. El gestor de la cartera obtuvo una rentabilidad del -10% y afirma que, dadas las circunstancias, fue buena. Discuta esta afirmación.- Queda solo un paso para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaRespuesta
Retorno esperado según CAPM = Tasa libre de riesgo +Beta*Prima de riesgo de mercado = Tasa libre de ...
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