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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Un administrador de fondos de pensiones está considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del tesoro que rinde una tasa segura del 4,1%. Las distribuciones de probabilidad de los fondos riesgosos son:
Un administrador de fondos de pensiones está considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del tesoro que rinde una tasa segura del 4,1%. Las distribuciones de probabilidad de los fondos riesgosos son:
Rendimiento esperado Desviación Estándar Fondo de acciones (S) 11% 33% Fondo de bonos (B) 8% 25% La correlación entre los rendimientos del fondo es .1560. ¿Cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar para la cartera de varianza mínima de los dos fondos de riesgo?
Hay 3 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaLa diversificación es una estrategia que consiste en combinar diferentes activos financieros en una ...
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