Pregunta: Un administrador de cartera resume la información de los pronosticadores macro y micro en la siguiente tabla: Microprevisiones Activo

Microprevisiones

Previsiones macro

Calcule el exceso de rendimiento esperado, los valores alfa y las variaciones residuales para estas acciones. (Los valores negativos deben indicarse con un signo menos. No redondee los cálculos intermedios. Redondee los "valores alfa" a 1 decimal. Omita el signo "%" en su respuesta).

Calcule la proporción de activos de riesgo invertidos en la cartera activa. (No redondee los cálculos intermedios. Ingrese su respuesta como decimales redondeados a 4 lugares).

¿Cuál es la medida de Sharpe para la cartera óptima y cuánto de ella contribuye la cartera activa? (No redondee los cálculos intermedios. Ingrese sus respuestas como decimales redondeados a 4 lugares).

¿Cuál debería ser la composición exacta de la cartera completa para un inversor con un coeficiente de aversión al riesgo de 1,9? (No redondee los cálculos intermedios. Redondee sus respuestas a 2 decimales. Omita el signo % en su respuesta).