Tiene 5 carteras en su economía y sabe que la cartera tangente se encuentra entre esas carteras. A B

La relación de Sharpe = rendimiento esperado (rendimiento de act

Resuelto Tiene 5 carteras en su economía y sabe que la cartera

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Pregunta: Tiene 5 carteras en su economía y sabe que la cartera tangente se encuentra entre esas carteras. A B
Tiene 5 carteras en su economía y sabe que la cartera tangente se encuentra entre esas carteras.
A
B
C
D
mi
rendimiento esperado
0,12
0,14
0,10
0,08
0,28
volatilidad
0,25
0,35
0,35
0,16
0,65
La tasa libre de riesgo es del 4%, ¿encontrar una cartera tangente? (pista: la cartera tangente es una cartera con el índice de Sharpe más alto)
Esta es la mejor manera de resolver el problema.
Solución
La relación de Sharpe = rendimiento esperado (rendimiento de act…
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