¡Tu solución está lista!
Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.
Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Supongamos que los rendimientos de las acciones pueden explicarse mediante un modelo de dos factores. Los riesgos específicos de cada empresa para todas las acciones son independientes. La siguiente tabla muestra la información de dos carteras diversificadas: β1
Supongamos que los rendimientos de las acciones pueden explicarse mediante un modelo de dos factores. Los riesgos específicos de cada empresa para todas las acciones son independientes. La siguiente tabla muestra la información de dos carteras diversificadas:
β1 β2 E(R) Portafolio A .81 1.11 15% Cartera B 1.41 −.21 13 Si la tasa libre de riesgo es del 6 por ciento, ¿cuáles son las primas de riesgo para cada factor en este modelo? (No redondee los cálculos intermedios e ingrese sus respuestas como un porcentaje redondeado a 2 decimales, por ejemplo, 32,16).
Primas de riesgo F1 % F2 % 
Hay 3 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaIntroducción:
El problema se centra en calcular la prima de riesgo para cada uno de los factores en u...
Paso 2
DesbloqueaPaso 3DesbloqueaRespuestaDesbloquea
Estudia mejor, ¡ahora en español!
Entiende todos los problemas con explicaciones al instante y pasos fáciles de aprender de la mano de expertos reales.