Pregunta: Supongamos que hay dos activos riesgosos, A y B, con rendimientos esperados iguales a 2,3% y 4,5%, respectivamente. Supongamos que las desviaciones típicas de los rendimientos son √6% y √11% y que los rendimientos de los activos tienen una correlación de 0,17. (a) ¿Qué cartera de A y B logra una tasa de rendimiento esperado del 3%? (b) ¿Qué carteras de A y B

Supongamos que hay dos activos riesgosos, A y B, con rendimientos esperados iguales a 2,3% y 4,5%, respectivamente. Supongamos que las desviaciones típicas de los rendimientos son √6% y √11% y que los rendimientos de los activos tienen una correlación de 0,17.
(a) ¿Qué cartera de A y B logra una tasa de rendimiento esperado del 3%? (b) ¿Qué carteras de A y B logran una desviación estándar de rendimiento del 5,5%? Entre ellas, ¿cuál tiene el mayor rendimiento esperado?