Pregunta: Supongamos que el modelo de probabilidad lineal estimado utilizado por una IF para predecir las probabilidades de incumplimiento de los solicitantes de préstamos comerciales es PD = 0,03X1 + 0,02X2 - 0,05X3 + error, donde X1 es la relación deuda/capital del prestatario, X2 es la volatilidad de las ganancias del prestatario y X3 es la relación de beneficio

Supongamos que el modelo de probabilidad lineal estimado utilizado por una IF para predecir las probabilidades de incumplimiento de los solicitantes de préstamos comerciales es PD = 0,03X1 + 0,02X2 - 0,05X3 + error, donde X1 es la relación deuda/capital del prestatario, X2 es la volatilidad de las ganancias del prestatario y X3 es la relación de beneficio del prestatario. Para un solicitante de préstamo en particular, X1 = 0,75, X2 = 0,24 y X3 = 0,17. ¿Cuál es la probabilidad de incumplimiento proyectada para el prestatario? [3 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de pago proyectada si la relación deuda/capital es 2,5 y la relación de utilidades del prestatario aumenta a 0,29? [5 puntos] ¿Qué entradas se utilizan en el modelo de probabilidad lineal y qué ayudan a explicar? [2 puntos]