Supongamos que cada día el precio de una acción sube 1/8 de punto con probabilidad de 1/3 y baja 1/8 de punto con probabilidad de 2/3. Si las fluctuaciones de precios de un día a otro son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que después de 6 días la acción tenga su precio original?

Nos dicen que el precio de una acción cae 1/8 de puntos con probabilidad 2/3 y sube 1/8 de punto con...

Resuelto Supongamos que cada día el precio de una acción sube

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Pregunta: Supongamos que cada día el precio de una acción sube 1/8 de punto con probabilidad de 1/3 y baja 1/8 de punto con probabilidad de 2/3. Si las fluctuaciones de precios de un día a otro son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que después de 6 días la acción tenga su precio original?
Supongamos que cada día el precio de una acción sube 1/8 de punto con probabilidad de 1/3 y baja 1/8 de punto con probabilidad de 2/3. Si las fluctuaciones de precios de un día a otro son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que después de 6 días la acción tenga su precio original?
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