Supongamos que c en (0, 1) y el gl de la variable aleatoria de pérdida X es FX (x) = cx para x en [0, 1) y 1 cuando x≥ 1. (a) Trace la gl de X . (b) Calcule E(X). (c) Determine VaR\delta (X ) para \delta en (0, 1). (d) Determine CTE\delta (X) para \delta en (0, c).

Solución (a): Trace la función de distribución acumulativa (CDF) de X: La función de distribución acu...

Resuelto Supongamos que c en (0, 1) y el gl de la variable

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Pregunta: Supongamos que c en (0, 1) y el gl de la variable aleatoria de pérdida X es FX (x) = cx para x en [0, 1) y 1 cuando x≥ 1. (a) Trace la gl de X . (b) Calcule E(X). (c) Determine VaR\delta (X ) para \delta en (0, 1). (d) Determine CTE\delta (X) para \delta en (0, c).
Supongamos que c en $(0, 1)$ y el gl de la variable aleatoria de p $é$ rdida X es FX $($ x $) =$ cx para x en $[0, 1)$ y $1$ cuando x $\geq 1 . ($ a $)$ Trace la gl de X $. ($ b $)$ Calcule E $($ X $) . ($ c $)$ Determine VaR $\$ delta $($ X $)$ para $\$ delta en $(0, 1) . ($ d $)$ Determine CTE $\$ delta $($ X $)$ para $\$ delta en $(0,$ c $) .$
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Solución (a): Trace la función de distribución acumulativa (CDF) de X:

La función de distribución acu...
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