Pregunta: Suponga que usted es el gerente de un banco cuyos $100 mil millones de activos tienen una duración promedio de cuatro años y cuyos $90 mil millones de pasivos tienen una duración promedio de seis años. Realice un análisis de duración para el banco y muestre qué sucederá con el valor neto del banco si las tasas de interés aumentan 2 puntos porcentuales. ¿Qué

Suponga que usted es el gerente de un banco cuyos $100 mil millones de activos tienen una duración promedio de cuatro años y cuyos $90 mil millones de pasivos tienen una duración promedio de seis años. Realice un análisis de duración para el banco y muestre qué sucederá con el valor neto del banco si las tasas de interés aumentan 2 puntos porcentuales. ¿Qué acciones podría tomar para reducir el riesgo de tasa de interés del banco?