Suponga que las acciones de Avon y Nova tienen volatilidades de 59 % y 27 %, respectivamente, y están perfectamente correlacionadas negativamente. ¿Qué cartera de estas dos acciones tiene riesgo cero? Respuesta: La cartera de estas dos acciones que tiene riesgo cero es _% de Avon y _% de Nova .

Este trabajo trata sobre cómo crear una cartera de riesgo cero con dos acciones que se mueven al rev...

Resuelto Suponga que las acciones de Avon y Nova tienen

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Pregunta: Suponga que las acciones de Avon y Nova tienen volatilidades de 59 % y 27 %, respectivamente, y están perfectamente correlacionadas negativamente. ¿Qué cartera de estas dos acciones tiene riesgo cero? Respuesta: La cartera de estas dos acciones que tiene riesgo cero es _% de Avon y _% de Nova .
Suponga que las acciones de Avon y Nova tienen volatilidades de 59 % y 27 %, respectivamente, y están perfectamente correlacionadas negativamente. ¿Qué cartera de estas dos acciones tiene riesgo cero?
Respuesta: La cartera de estas dos acciones que tiene riesgo cero es _% de Avon y _% de Nova .
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