Suponga que hay n activos no correlacionados, y cada activo tiene varianza σi2,i=1,…,n. La capitalización de cada activo i en el mercado es Xi. Defina xi=MXi para todo i donde M=∑i=1nXi. Denote la tasa libre de riesgo por rf. Encuentre una expresión para βi en términos de las xi 's y las σi 's.

La tasa de rendimiento del mercado $r_m$ se expresa como el promedio ponderado de las tasas de rendimient...

Resuelto Suponga que hay n activos no correlacionados, y cada

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Pregunta: Suponga que hay n activos no correlacionados, y cada activo tiene varianza σi2,i=1,…,n. La capitalización de cada activo i en el mercado es Xi. Defina xi=MXi para todo i donde M=∑i=1nXi. Denote la tasa libre de riesgo por rf. Encuentre una expresión para βi en términos de las xi 's y las σi 's.
METODOS CUANTITATIVOS EN FINANZAS
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La tasa de rendimiento del mercado $(r_{m})$ se expresa como el promedio ponderado de las tasas de rendimient...
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Suponga que hay

n

activos no correlacionados, y cada activo tiene varianza

σ_{i}^{2}, i = 1, \dots, n

. La capitalización de cada activo

i

en el mercado es

X_{i}

. Defina

x_{i} = \frac{X _{i}}{M}

para todo

i

donde

M = \sum_{i = 1}^{n} X_{i}

. Denote la tasa libre de riesgo por

r_{f}

. Encuentre una expresión para

β_{i}

en términos de las

x_{i}

's y las

σ_{i}

's.