Simule una mezcla Exponencial-Gamma continua. Suponga que el parámetro de tasa Λ tiene una distribución Gamma(r, β) y Y tiene una distribución Exp(Λ). Es decir, (Y | Λ = λ) ∼ f y (y | λ) = λe −λy . Genere 1000 observaciones aleatorias a partir de esta mezcla con r = 4 y β = 2 y compárelas con muestras aleatorias de la distribución teórica.

Resuelto Simule una mezcla Exponencial-Gamma continua. Suponga

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Pregunta: Simule una mezcla Exponencial-Gamma continua. Suponga que el parámetro de tasa Λ tiene una distribución Gamma(r, β) y Y tiene una distribución Exp(Λ). Es decir, (Y | Λ = λ) ∼ f y (y | λ) = λe −λy . Genere 1000 observaciones aleatorias a partir de esta mezcla con r = 4 y β = 2 y compárelas con muestras aleatorias de la distribución teórica.
Simule una mezcla Exponencial-Gamma continua. Suponga que el parámetro de tasa Λ tiene una distribución Gamma(r, β) y Y tiene una distribución Exp(Λ). Es decir, (Y | Λ = λ) ∼ f _y (y | λ) = λe −λy . Genere 1000 observaciones aleatorias a partir de esta mezcla con r = 4 y β = 2 y compárelas con muestras aleatorias de la distribución teórica.
Esta es la mejor manera de resolver el problema.
Solución
>u=runif(1000) >#generati…
Mira la respuesta completa