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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Si una cartera tuviera un rendimiento del 12%, el rendimiento del activo libre de riesgo fuera del 4% y la desviación estándar del exceso de rendimiento de la cartera fuera del 25%, la medida de Sharpe sería a. 0,04 b.
Si una cartera tuviera un rendimiento del 12%, el rendimiento del activo libre de riesgo fuera del 4% y la desviación estándar del exceso de rendimiento de la cartera fuera del 25%, la medida de Sharpe sería
a. 0,04
b. 0,12
C. 0,16
d. 0,25
mi. 0,32
- Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaPaso 2
Para calcular la medida de Sharpe, debemos usar esta fórmula
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