Sean T1 y T2 dos estimadores insesgados de un parámetros θ. Demostrar que lacombinación convexaθT1T2aTTaT=aT1+(1-a)T2, con 0es un estimador insesgado de θ. Además, asumiendo que T1 y T2 son independientes,¿cuál debería ser el valor de a para minimizar la varianza de T ?Sugerencia: Considerar la varianza de T como función de a.

Sean T1 y T2 dos estimadores insesgados de un

Pregunta: Sean T1 y T2 dos estimadores insesgados de un parámetros θ. Demostrar que lacombinación convexaθT1T2aTTaT=aT1+(1-a)T2, con 0es un estimador insesgado de θ. Además, asumiendo que T1 y T2 son independientes,¿cuál debería ser el valor de a para minimizar la varianza de T ?Sugerencia: Considerar la varianza de T como función de a.
Sean $T_{1}$ y $T_{2}$ dos estimadores insesgados de un par $á$ metros $θ .$ Demostrar que la
combinaci $ó$ n convexa
$θ T_{1} T_{2}$ aTTaT $= a T_{1} + (1 - a) T_{2},$ con $0$
$e s u n$ estimador insesgado $d e θ .$ Adem $á s,$ asumiendo que $T_{1} y T_{2}$ son independientes,
$¿ c u á l$ deber $í a$ ser $e l$ valor $d e$ a para minimizar $l a$ varianza $d e T ?$
Sugerencia: Considerar $l a$ varianza $d e T$ como funci $ó n d e a .$
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