Pregunta: Sea {Z t } una secuencia de variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza σ2, y sean a, b y c constantes. ¿Cuáles, si alguno, de los siguientes procesos son estacionarios? Para cada proceso estacionario especifique la media y la función de autocovarianza. a. X t = a + bZ t + cZ t−2 b. X t = Z 1 cos(ct) + Z 2 sen(ct) C. X t = Z

Sea {Z _t } una secuencia de variables aleatorias normales independientes, cada una con media 0 y varianza σ2, y sean a, b y c constantes. ¿Cuáles, si alguno, de los siguientes procesos son estacionarios? Para cada proceso estacionario especifique la media y la función de autocovarianza.

a. X _t = a + bZ _t + cZ _t−2

b. X _t = Z ₁ cos(ct) + Z ₂ sen(ct)

C. X _t = Z _t cos(ct) + Z _t−1 sen(ct)

d. _Xt = a + bZ ₀

mi. X _t = Z ₀ cos(ct)

F. X _t = Z _t Z _t−1