Sea X1, X2... Xn una muestra aleatoria de la distribución con función de densidad de probabilidad Fx(x;θ) = (θ + 1)* (1-x)^θ, 0 -1. --obtener el método del estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud de θ.--

Conocemos la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X, dada por, f_{X}(x:theta)=(theta+1)(1-x)^{theta}; 0 lt x lt 1; theta gt -1 En donde theta es ...

Resuelto Sea X1, X2... Xn una muestra aleatoria de la

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Pregunta: Sea X1, X2... Xn una muestra aleatoria de la distribución con función de densidad de probabilidad Fx(x;θ) = (θ + 1)* (1-x)^θ, 0<x<1, θ > -1. --obtener el método del estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud de θ.--
Sea X1, X2... Xn una muestra aleatoria de la distribución con función de densidad de probabilidad

Fx(x;θ) = (θ + 1)* (1-x)^θ, 0<x<1, θ > -1.
--obtener el método del estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud de θ.--
Hay 3 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1

Explanation:
Conocemos la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X, dada por,
$f_{X} (x : θ) = (θ + 1) {(1 - x)}^{θ}; 0 < x < 1; θ > - 1$

En donde $θ$ es ...
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Pregunta: Sea X1, X2... Xn una muestra aleatoria de la distribución con función de densidad de probabilidad Fx(x;θ) = (θ + 1)* (1-x)^θ, 0<x<1, θ > -1. --obtener el método del estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud de θ.--

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