Sea X1, X2, X3, ..., Xn una muestra aleatoria con media desconocida EXi=μ y varianza desconocida Var(Xi)=σ2. Supongamos que nos gustaría estimar θ=μ2. Definimos el estimadorΘ^ como Θ^=(X¯¯¯)2=[1n∑k=1nXk]2 para estimar θ. ¿Es Θ^ un estimador insesgado de θ? ¿Por qué?

Sea X1, X2, X3, ..., Xn una muestra aleatoria con

Pregunta: Sea X1, X2, X3, ..., Xn una muestra aleatoria con media desconocida EXi=μ y varianza desconocida Var(Xi)=σ2. Supongamos que nos gustaría estimar θ=μ2. Definimos el estimadorΘ^ como Θ^=(X¯¯¯)2=[1n∑k=1nXk]2 para estimar θ. ¿Es Θ^ un estimador insesgado de θ? ¿Por qué?
Sea X1, X2, X3, ..., Xn una muestra aleatoria con media desconocida EXi=μ y varianza desconocida Var(Xi)=σ2. Supongamos que nos gustaría estimar θ=μ2. Definimos el estimadorΘ^ como
Θ^=(X¯¯¯)2=[1n∑k=1nXk]2
para estimar θ. ¿Es Θ^ un estimador insesgado de θ? ¿Por qué?
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