Pregunta: Sea X una distribución con media μ y varianza σ2, ninguna de las cuales depende de t. Sea Yt = X para todo t. (a) Demuestre que {Yt} es estrictamente estacionario. (b) Demuestre que {Yt} es débilmente estacionario usando la definición (es decir, es a la vez media y covarianza estacionario). No utilice el argumento de que estrictamente estacionario implica

Sea X una distribución con media μ y varianza σ2, ninguna de las cuales depende de t. Sea Yt = X para todo t.

(a) Demuestre que {Yt} es estrictamente estacionario.
(b) Demuestre que {Yt} es débilmente estacionario usando la definición (es decir, es a la vez media y covarianza

estacionario). No utilice el argumento de que estrictamente estacionario implica débilmente estacionario. (c) Trace una gráfica de tiempo “típica” para Yt.