Sea X (t ), t ≥ 0 un proceso de movimiento browniano con parámetro de deriva μ = 3 y parámetro de varianza σ 2 = 9. Si X (0) = 10, encuentre ( a) E[X(2)]; ( b) Var(X(2)); (c) P(X(2) > 20); (d) P(X(.5) > 10).

Datos dados : Parámetro de deriva mu=3 Parámetro de varianza σ^2 = 9.

Resuelto Sea X (t ), t ≥ 0 un proceso de movimiento browniano

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