Pregunta: Se espera que una acción pague un dividendo de $1 por acción en 2 meses y en 5 meses. el precio de las acciones es de $50 y la tasa de interés libre de riesgo es del 8% anual con capitalización continua para todos los vencimientos. Un inversor acaba de tomar una posición corta en un contrato a plazo de 6 meses sobre las acciones. a) ¿cuáles son el precio a

Se espera que una acción pague un dividendo de $1 por acción en 2 meses y en 5 meses. el precio de las acciones es de $50 y la tasa de interés libre de riesgo es del 8% anual con capitalización continua para todos los vencimientos. Un inversor acaba de tomar una posición corta en un contrato a plazo de 6 meses sobre las acciones.

a) ¿cuáles son el precio a plazo y el valor inicial del contrato a plazo?

b) Tres meses después, el precio de la acción es de $48 y la tasa de interés libre de riesgo sigue siendo del 8% anual. ¿Cuáles son el precio a plazo y el valor de la posición corta en el contrato a plazo?