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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Problema 2 (10 puntos). Sea N=(Nt)t≥0 un proceso de Poisson (homogéneo) de parámetro λ>0. Demuestra que los siguientes procesos son martingalas.(a) Mt=Nt-λt.(b) Yt=(Nt-λt)2-λt.(c) Zt=exp(-θNt+λt(1-e-θ)), donde θinR.
Problema puntos Sea un proceso de Poisson homogneo de parmetro Demuestra que los siguientes procesos son martingalas.abcexp donde- Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónTe mostramos cómo abordar esta pregunta.
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To begin, calculate the conditional expectation, .
Paso 1Mira la respuesta completaPaso 2En otras palabras, E[Xt+1∣Ft]=Xt, donde Ft es la información hasta el tiempo t.
Explanation:(a) Proceso M...
DesbloqueaRespuestaDesbloquea
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