Pregunta. Elija la opción para completar correctamente la frase. Considere una cartera igualmente ponderada de dos activos de riesgo, A y B. Un inversor recibirá beneficios de diversificación (reducción de la volatilidad) de esta cartera siempre que el coeficiente de correlación entre el activo A y el activo B sea * 1 * mayor que 1 * menor que 1 * no igual a

La correlación entre dos activos se encuentra entre - 1 a 1.

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Pregunta: Pregunta. Elija la opción para completar correctamente la frase. Considere una cartera igualmente ponderada de dos activos de riesgo, A y B. Un inversor recibirá beneficios de diversificación (reducción de la volatilidad) de esta cartera siempre que el coeficiente de correlación entre el activo A y el activo B sea * 1 * mayor que 1 * menor que 1 * no igual a
Pregunta. Elija la opción para completar correctamente la frase. Considere una cartera igualmente ponderada de dos activos de riesgo, A y B. Un inversor recibirá beneficios de diversificación (reducción de la volatilidad) de esta cartera siempre que el coeficiente de correlación entre el activo A y el activo B sea * 1 * mayor que 1 * menor que 1 * no igual a cero
Hay 3 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
La correlación entre dos activos se encuentra entre - 1 a 1.
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