La información siguiente pertenece a un bono: VN=100; i(2)=4%; d = 8% y t=2 años. Calcular: precio del bono si el corte cupón es semestralmente; Duración; Duración Modificada; Convexidad y precio aproximado del bono si la tasa de rendimiento sube 10 pb

Introducción El precio del bono es el valor presente de los flujos de efectivo futuro. VA = N+(N*r_c-N*r_m)(1-(1+r_m)^-n)/r_m

Resuelto La información siguiente pertenece a un bono: VN=100;

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Pregunta: La información siguiente pertenece a un bono: VN=100; i(2)=4%; d = 8% y t=2 años. Calcular: precio del bono si el corte cupón es semestralmente; Duración; Duración Modificada; Convexidad y precio aproximado del bono si la tasa de rendimiento sube 10 pb
La informaci $ó$ n siguiente pertenece a un bono: VN $= 100$ ; i $(2) = 4 %$ ; d $= 8 %$ y t $= 2$ a $ñ$ os $.$ Calcular: precio del bono si el corte cup $ó$ n es semestralmente; Duraci $ó$ n; Duraci $ó$ n Modificada; Convexidad y precio aproximado del bono si la tasa de rendimiento sube $10$ pb
Hay 2 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
Introducción
El precio del bono es el valor presente de los flujos de efectivo futuro.
$V A = N + (N \times r_{c} - N \times r_{m}) \frac{1 - {(1 + r_{m})}^{- n}}{r_{m}}$
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