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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: La distribución de Rayleigh con parámetro 0 < θ < ∞ tiene función de densidad de probabilidad f θ (x) = (x/θ)(exp(−x 2 /2θ)) , x > 0. (a) Se puede demostrar que E[X 2 ] = 2θ. Utilice esta información para construir un estimador insesgado de θ. (b) Calcule el estimador de máxima verosimilitud para θ. (c) Compare el sesgo, la varianza y el MSE de los
La distribución de Rayleigh con parámetro 0 < θ < ∞ tiene función de densidad de probabilidad
f θ (x) = (x/θ)(exp(−x 2 /2θ)) , x > 0.
(a) Se puede demostrar que E[X 2 ] = 2θ. Utilice esta información para construir un estimador insesgado de θ.
(b) Calcule el estimador de máxima verosimilitud para θ.
(c) Compare el sesgo, la varianza y el MSE de los estimadores de los incisos (a) y (b).
Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completa(a) Para construir un estimador insesgado para θ, necesitamos encontrar una función de la variable a...
Paso 2
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