Pregunta: JP Morgan Asset Management publica información sobre inversiones financieras. Durante los últimos 10 años, el rendimiento esperado para el S&P 500 fue del 5,04% con una desviación estándar del 19,45% y el rendimiento esperado durante el mismo período para un fondo de bonos básicos fue del 5,78% con una desviación estándar del 2,13% ( JP Morgan Asset Gestión,

JP Morgan Asset Management publica información sobre inversiones financieras. Durante los últimos 10 años, el rendimiento esperado para el S&P 500 fue del 5,04% con una desviación estándar del 19,45% y el rendimiento esperado durante el mismo período para un fondo de bonos básicos fue del 5,78% con una desviación estándar del 2,13% ( JP Morgan Asset Gestión, Guía de los Mercados , 1er Trimestre, 2012). La publicación también informó que la correlación entre el S&P 500 y los Core Bonds es de -0,32. Está considerando inversiones de cartera compuestas por un fondo indexado S&P 500 y un fondo Core Bonds.

a. Utilizando la información proporcionada, determine la covarianza entre el S&P 500 y los bonos básicos. Redondea tu respuesta a dos cifras decimales. Si es necesario, introduzca valores negativos como números negativos.

b. Construya una cartera que esté invertida en un 50% en un S&P 500 y en un 50% en un fondo Core Bond. Redondea tus respuestas a un decimal

R=?

X+? Y

En términos porcentuales, ¿cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar de dicha cartera? Redondea tus respuestas a dos decimales.

Rendimiento esperado ? ( En porcentaje)

Desviación Estándar ? ( En porcentaje)

d. Construya una cartera que esté invertida en un 80% en un índice S&P500 y en un 20% en un fondo de bonos Core. Redondea tus respuestas a un decimal.

R=?

X+? Y

En términos porcentuales, ¿cuál es el rendimiento esperado y la desviación estándar de dicha cartera? Redondea tus respuestas a dos decimales.

Rendimiento esperado ? ( En porcentaje)

Desviación Estándar ? ( En porcentaje)