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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: John Sweeney es un asesor de inversiones que intenta construir una "cartera óptima" para un cliente que tiene $400,000 en efectivo para invertir. Hay diez inversiones diferentes, que se dividen en cuatro categorías amplias que John y su cliente han identificado como posibles candidatos para esta cartera. (15 Puntos) La siguiente tabla enumera las inversiones
John Sweeney es un asesor de inversiones que intenta construir una "cartera óptima" para un cliente que tiene $400,000 en efectivo para invertir. Hay diez inversiones diferentes, que se dividen en cuatro categorías amplias que John y su cliente han identificado como posibles candidatos para esta cartera. (15 Puntos)
La siguiente tabla enumera las inversiones y sus características importantes. Tenga en cuenta que Unidyde Equities (acciones) y Unidyde Debt (bonos) son dos inversiones separadas, mientras que First General REIT es una inversión única que se considera tanto una inversión en acciones como en bienes raíces.Categoría
Inversión
Exp. Declaración anual después de impuestos
factor de liquidez
Factor de riesgo
Acciones
Corporación Unidyne.
15,0%
100
60
Restaurante Col. Mostaza
17,0%
100
70
Primer REIT general
17,5%
100
75
Deuda
Eléctrico metropolitano
11,8%
95
20
Corporación Unidyne.
12,2%
92
30
Tránsito de Lemonville
12,0%
79
22
Bienes raíces
Asociación de apartamentos de Fairview
22,0%
0
50
Primer REIT General
(véase más arriba)
(véase más arriba)
(véase más arriba)
Dinero
Cuenta T-Bill
9,6%
80
0
Fondo del mercado Monetario
10,5%
100
10
Todo Certificado de Ahorro
12,6%
0
0
Formule y resuelva un programa lineal para lograr el objetivo de John como asesor de inversiones, que es construir una cartera que maximice el rendimiento después de impuestos total esperado de su cliente durante el próximo año, sujeto a una serie de restricciones impuestas por el cliente para la cartera. :
1.
Su factor de liquidez promedio (ponderado) debe ser de al menos 65.
2.
El factor de riesgo promedio (ponderado) no debe ser superior a 55.
3.
Como máximo, se invertirán $60,000 en acciones o bonos de Unidyde.
4.
No más del 40% de la inversión puede estar en cualquier categoría, excepto en la categoría de dinero.
5.
No más del 20% de la inversión puede estar en cualquier inversión, excepto el fondo del mercado monetario.
6.
Se deben invertir al menos $ 1,000 en el fondo del mercado monetario.
7.
La inversión máxima en Certificados de Todo Ahorro es de $15,000.
8.
La inversión mínima deseada para la deuda es de $90,000.
9. Se deben depositar al menos $10,000 en una cuenta T-Bill.
LAS VARIABLES DE DECISIÓN A UTILIZAR SON.
X j = $ invertido en la inversión j;
donde j =
1 (ecuación Uni),
2 (Col. Debe.),
3 (REIT de primera generación),
4 (met. elec.),
5 (Deuda Uni),
6 (Lem. Trans.),
7 (Feria. Apt.),
8 (T-Bill),
9 (Mercado de dinero),
10 (todos los de ahorro)
- Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaPaso 2
Deberemos, dada la matriz de datos suministrada, realizar una matriz con los pesos de cada opcion:
A B C D E F G 1 Categoría
Inversión
I (%)
I ($)
Retorno
factor de liquidez
Factor de riesgo
2 Acciones
Corporación Unidyne.
15
100
60
3 Restaurante Col. Mostaza
17
100
70
4 Primer REIT general
17.5
100
75
5 Deuda
Eléctrico metropolitano
11.8
95
20
6 Corporación Unidyne.
12.2
92
30
7 Tránsito de Lemonville
12
79
22
8 Bienes raíces
Asociación de apartamentos de Fairview
22
0
50
9 Primer REIT General
17.5
100
75
10 Dinero
Cuenta T-Bill
9.6
80
0
11 Fondo del mercado Monetario
10.5
100
10
12 Todo Certificado de Ahorro
12.6
0
0
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