Pregunta: Estructura temporal de las tasas de interés y valoración de los swaps Suponga que la estructura temporal actual de las tasas de interés, suponiendo una capitalización anual, es la siguiente: s1 s2 s3 s4 s5 s6 son 7.0% 7.3% 7.7% 8.1% 8.4% 8.8% respectivamente, ¿Cuál es el descuento? tasa d(0,4)? (Recuerde que las tasas de interés siempre se cotizan anualmente

Estructura temporal de las tasas de interés y valoración de los swaps Suponga que la estructura temporal actual de las tasas de interés, suponiendo una capitalización anual, es la siguiente: s1 s2 s3 s4 s5 s6 son 7.0% 7.3% 7.7% 8.1% 8.4% 8.8% respectivamente, ¿Cuál es el descuento? tasa d(0,4)? (Recuerde que las tasas de interés siempre se cotizan anualmente a menos que se indique lo contrario