En un modelo de un periodo, considérese una acción que no paga dividendos. Dicha accióncuesta hoy $40 y al final de un periodo T cuesta Su=u*S0 ó Sd=d*S0 con u=1,2 yd=0,8. La prima de una put Europea con plazo T sobre dicha acción con un precio strikede $40 es de $3.12, ¿cuál es el plazo de dicha opción?

Precio de una opción put Donde: s es el movimiento hacia arriba

Resuelto En un modelo de un periodo, considérese una acción

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Pregunta: En un modelo de un periodo, considérese una acción que no paga dividendos. Dicha accióncuesta hoy $40 y al final de un periodo T cuesta Su=u*S0 ó Sd=d*S0 con u=1,2 yd=0,8. La prima de una put Europea con plazo T sobre dicha acción con un precio strikede $40 es de $3.12, ¿cuál es el plazo de dicha opción?
En un modelo de un periodo, consid $é$ rese una acci $ó$ n que no paga dividendos. Dicha acci $ó$ n
cuesta hoy $ $40$ y al final de un periodo $T$ cuesta $S_{u} = u * S_{0} ó S_{d} = d * S_{0}$ con $u = 1, 2$ y
$d = 0, 8 .$ La prima de una put Europea con plazo $T$ sobre dicha acci $ó$ n con un precio strike
de $ $40$ es de $ $3.12, ¿$ cu $á$ l es el plazo de dicha opci $ó$ n $?$
Hay 3 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
Precio de una opción put
$\begin{aligned} P & = e^{- (r t)} \times (\frac{e^{r t} - d}{s - d} \times R_{s} + (1 - \frac{e^{r t} - d}{s - d}) \times R_{d}) \end{aligned}$
Donde:
s es el movimiento hacia arriba
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