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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: El valor en riesgo (VAR) se ha convertido en un concepto clave en los cálculos financieros. El VAR de una inversión se define como ese valor v tal que solo hay un 1 por ciento de probabilidad de que la pérdida de la inversión sea mayor que v . (a) Si la ganancia de una inversión es una variable aleatoria normal con media 10 y varianza 49, determine el VAR.
El valor en riesgo (VAR) se ha convertido en un concepto clave en los cálculos financieros. El VAR de una inversión se define como ese valor v tal que solo hay un 1 por ciento de probabilidad de que la pérdida de la inversión sea mayor que v .
(a) Si la ganancia de una inversión es una variable aleatoria normal con media 10 y varianza 49, determine el VAR. (Si X es la ganancia, entonces ? X es la pérdida).
(b) Entre un conjunto de inversiones cuyas ganancias se distribuyen normalmente, demuestre que la que tiene el VAR más pequeño es la que tiene el valor más grande de la media menos la desviación estándar*2.33.
- Hay 2 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaPaso 2
(a) Para calcular el VAR de una inversión con una ganancia que sigue una distribución normal con med...
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