Pregunta: El siguiente es un problema de Matemáticas Actuariales del seguro de personas:Un seguro totalmente continuo vida entera que paga $1 sobre el estatus ultimo sobreviviente de (x) y(y), se tiene la siguiente información:i. ,Tx y Ty son independientesii. ,μx+t=μy+t=0.07,t>0iii. ,δ=0.05iv. La prima se paga hasta que ocurre el primer fallecimientoCalcula la

El siguiente es un problema de Matem$á$ticas Actuariales del seguro de personas:

Un seguro totalmente continuo vida entera que paga $$1$ sobre el estatus ultimo sobreviviente de $($x$)$ y

$(y),$ se tiene la siguiente informaci$ó$n:

i$.,T_x$ y $T_y$ son independientes

ii$.,{\mu }_{x+t}={\mu }_{y+t}=0\mathrm{.}07,t>0$

iii. $,\delta =0\mathrm{.}05$

iv$.$ La prima se paga hasta que ocurre el primer fallecimiento

Calcula la prima neta anual de este seguro