Demuestre que el proceso Xt = Acos(ωt)+Bsen(ωt), t=0,±1,... (donde A y B son variables aleatorias no correlacionadas con media 0 y varianza 1 y ω es una frecuencia fija en el intervalo [0, π ]), es estacionaria y encuentra su función de media y autocovarianza. Deducir que la función κ(h)=cos(ωh), h=0, ±1, . . ., es definida no negativa.

Análisis del problema planteado Para demostrar que el proceso dado es estacionario, debemos mostrar ...

Resuelto Demuestre que el proceso Xt = Acos(ωt)+Bsen(ωt),

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Pregunta: Demuestre que el proceso Xt = Acos(ωt)+Bsen(ωt), t=0,±1,... (donde A y B son variables aleatorias no correlacionadas con media 0 y varianza 1 y ω es una frecuencia fija en el intervalo [0, π ]), es estacionaria y encuentra su función de media y autocovarianza. Deducir que la función κ(h)=cos(ωh), h=0, ±1, . . ., es definida no negativa.
Demuestre que el proceso
Xt = Acos(ωt)+Bsen(ωt), t=0,±1,...
(donde A y B son variables aleatorias no correlacionadas con media 0 y varianza 1 y ω es una frecuencia fija en el intervalo [0, π ]), es estacionaria y encuentra su función de media y autocovarianza. Deducir que la función κ(h)=cos(ωh), h=0, ±1, . . ., es definida no negativa.
Hay 4 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1

Explanation:
Análisis del problema planteado
Para demostrar que el proceso dado es estacionario, debemos mostrar ...
Mira la respuesta completa
Paso 2
Desbloquea
Paso 3
Desbloquea
Paso 4
Desbloquea
Respuesta
Desbloquea
Pregunta anterior Siguiente pregunta