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  • Pregunta: You decide to invest your money in a stock portfolio that is 60% Cisco Systems and 40% Amazon.com. USING THE FOLLOWING PROPERTIES:

    You decide to invest your money in a stock portfolio that is 60% Cisco Systems and 40% Amazon.com.

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    USING THE FOLLOWING PROPERTIES:

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    FIND THE STANDARD DEVIATION OF THE PORTAFOLIO

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    Solución
    Paso 1

    We have been given that we invest 60% in Cisco and 40% in Amazon.

    We have to calculate standard devia...

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    Respuesta
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Texto de la transcripción de la imagen:
MATRIZ DE CORRELACIÓN \begin{tabular}{llllrrrrr} & GOOG & CSCO & LOGI & AMZN & AAPL & \% Rend. Anual & Desv. Est. Anual \\ \cline { 2 - 8 } GOOG & 1 & & & & 8.0% & 28.7 \\ CSCO & 0.43 & 1 & & & & 7.5% & 36.3 \\ LOGI & 0.34 & 0.28 & 1 & & & 6.0% & 46.2 \\ AMZN & 0.55 & 0.34 & 0.35 & 1 & & 12.5% & 34.0 \\ AAPL & 0.62 & 0.43 & 0.39 & 0.58 & 1 & 10.0% & 25.0 \end{tabular} El resultado puede obtenerse utilizando las propiedades de la varianza para calcular Var(w1​X+w2​Y) y la relación: Cov(X,Y)=Cor(X,Y)Var(X)Var(Y)​