Dé ejemplos de procesos estocásticos no triviales en el modelo binomial de 2 periodos con las siguientes propiedades y pruebe sus afirmaciones. Para simplificar, use la medida física con p = 1/2.
(a) Un proceso A que es tanto un proceso de Martingala como de Markov.
(b) Un proceso B que es una Martingala pero no es un proceso de Markov.
(c) Un proceso C que no es una Martingala sino un proceso de Markov.
(d) Un proceso D que no es un proceso de Martingala ni de Markov.

Question

Dé ejemplos de procesos estocásticos no triviales en el modelo binomial de 2 periodos con las siguientes propiedades y pruebe sus afirmaciones. Para simplificar, use la medida física con p = 1/2.

(a) Un proceso A que es tanto un proceso de Martingala como de Markov.

(b) Un proceso B que es una Martingala pero no es un proceso de Markov.

(c) Un proceso C que no es una Martingala sino un proceso de Markov.

(d) Un proceso D que no es un proceso de Martingala ni de Markov.

Accepted Answer

A) Martingalas inducidas por secuencias regulares derechas. Este proceso será una martingala y trivialmente sería una cadena de markov. B) Las cadenas de Markov tienen una memoria finita, las martingalas pueden tener una infinita. Elija un valor alea

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